DMI ADX 지표 분석: 정의, 의미, 전략, 분석 방법

삼성전자 DMI ADX 차트 지표  출처: 네이버 증권

안녕하세요, 주식 초보 여러분! 두부작가입니다. 오늘은 주식 시장에서 중요한 기술적 분석 지표 중 하나인 방향성 이동 지수(Directional Movement Index, DMI)에 대해 알아보려고 합니다.

DMI란 무엇인가요?

DMI는 주식 시장에서 추세의 방향과 강도를 측정하는 지표로, 움직임의 방향을 확인하고 그에 따른 추세의 강도를 계산합니다. DMI는 주로 ADX(평균 방향성 지수)와 함께 사용되어 추세의 강도와 방향을 파악하는 데에 활용됩니다.

DMI의 구성 요소

1. +DI(Positive Directional Indicator):
   • 현재의 상승 추세를 나타내는 지표로, 일정 기간 동안의 가격 움직임 중 얼마나 상승했는지를 측정합니다.
2. -DI(Negative Directional Indicator):
   • 현재의 하락 추세를 나타내는 지표로, 일정 기간 동안의 가격 움직임 중 얼마나 하락했는지를 측정합니다.
3. ADX(평균 방향성 지수):
   • +DI와 -DI의 차이에 대한 평균값을 계산하여 현재 추세의 강도를 측정하는 지표입니다.

+DI(Positive Directional Indicator)와 -DI(Negative Directional Indicator)는 방향성 이동 지수(Directional Movement Index, DMI)에서 사용되는 두 개의 지표로, 현재의 상승 추세와 하락 추세를 나타냅니다. 이들을 계산하기 위해서는 True Range(TR)와 Directional Movement(DM)을 먼저 계산해야 합니다.

True Range (TR) 계산:

1. TR은 다음 세 가지 중에서 가장 큰 값을 선택합니다:
   • 현재 거래일의 고가(High)에서 저가(Low)를 뺀 값
   • 현재 거래일의 고가(High)에서 전일 종가(Close)를 뺀 값의 절대값
   • 현재 거래일의 저가(Low)에서 전일 종가(Close)를 뺀 값의 절대값
    

Directional Movement (DM) 계산:

DM은 다음과 같이 계산됩니다:

• 현재 거래일의 고가(High)에서 전일 고가(High)를 뺀 값 (Positive Directional Movement, +DM)
• 전일 저가(Low)에서 현재 거래일의 저가(Low)를 뺀 값 (Negative Directional Movement, -DM)

     

이동평균을 사용한 +DI와 -DI 계산:

n일 동안의 평균 +DM 및 -DM 계산:

• 일반적으로 n은 14일이 사용되며, 이동평균을 통해 최근 n일 동안의 평균 +DM과 -DM을 계산합니다.

• Relative Strength (RS) 계산:
  • RS는 평균 +DM을 평균 -DM으로 나눈 값입니다.
              RS=평균 +DM평균 -DMRS=평균 -DM평균 +DM​

+DI와 -DI 계산:

• +DI와 -DI는 다음과 같이 계산됩니다. 이때, 상수 K는 RS를 평활화하기 위한 상수로, 일반적으로 14일 동안의 값을 사용합니다.

여기서, 평균 TR평균 TR은 n일 동안의 True Range의 평균값을 나타냅니다.

이렇게 계산된 +DI와 -DI는 주로 14일 동안의 추세 방향을 나타내는 데에 사용되며, DMI 지표를 계산할 때 사용됩니다.

 

DMI를 활용한 전략

1. 추세의 강도 확인:
   • ADX가 25 이상이면 추세의 강도가 강하다고 판단할 수 있습니다. 이때 +DI와 -DI의 관계를 함께 고려하여 상승 추세인지 하락 추세인지 확인할 수 있습니다.
2. 매수/매도 신호:
   • +DI가 -DI를 상향 돌파하면 매수 신호로, -DI가 +DI를 상향 돌파하면 매도 신호로 간주됩니다.
3. DI 크로스 확인:
   • +DI와 -DI가 교차하는 지점을 확인하여 추세 전환의 가능성을 예측할 수 있습니다. 이를 DI 크로스라고 부릅니다.

DMI 분석 방법

1. 기간 설정:
   • DMI의 기본 기간은 14일입니다. 이 기간을 조절하여 단기와 장기 추세에 민감하게 반응하도록 설정할 수 있습니다.
2. ADX의 활용:
   • ADX가 상승 추세인지 하락 추세인지를 확인하는 데에 사용됩니다. ADX가 25 이상이면 강한 추세로 간주됩니다.
3. 횡보장에서의 사용:
   • DMI는 추세 시장뿐만 아니라 횡보장에서도 유용하게 사용될 수 있습니다. 강력한 추세가 아닐 때에는 매매 신호의 정확성이 낮아질 수 있으므로 주의가 필요합니다.

함께 사용하는 다른 기술적 분석 지표

1. 이동평균선(Moving Averages):
   • 추세 확인 및 변화를 보다 부드럽게 나타내기 위해 사용됩니다. 특히 DMI와 함께 사용하면 추세의 방향과 함께 강도를 더 정확하게 확인할 수 있습니다.
2. MACD(이동평균수렴확산):
   • DMI가 주로 추세의 방향성을 나타내는 데 사용되는 반면, MACD는 추세의 힘을 측정하는 데 사용됩니다. 두 지표를 함께 사용하면 추세의 방향과 힘을 더욱 정확하게 확인할 수 있습니다.

마무리

DMI는 주식 시장에서 추세를 확인하고 그의 강도를 측정하는 데 유용한 지표 중 하나입니다. 그러나 언제나 하나의 지표만으로 완벽한 분석을 제공하지는 않으므로, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하여 종합적인 분석을 하는 것이 중요합니다. 투자 결정을 내릴 때에는 항상 신중한 판단이 필요하니 유의해 주세요! 행운을 빕니다.